量化投资
什么是量化投资?其实,就像中医和西医的区别一样,中医依靠经验,讲究“望、闻、问、切、听”,而西医则依靠指标,通过一系列检查数据来综合判断病情。量化投资无非是用指标和公式来驱动投资和交易。以淘宝为例。卖家需要考虑为双十一安排客服设备和商品物流安排。如果卖家根据经验判断“中午买家多”,中午可以加倍客服,预约物流,这是质的投资。如果卖家用云计算对自己的双十一销售大数据进行建模分析,发现交易在“11: 25到12: 15,12: 45到13: 30”期间最为活跃,从而将客服和预约物流相乘,这就是微网量化投资。
2010年,中国推出股指期货,首次有了可以作为空市场的工具,为设计基于算法的复杂策略提供了基础。因此,2010年被称为对冲基金和量化投资的元年。随着股指期货的推出,与量化投资相关的四大产品蓬勃发展。首先是多做股票,做空股指期货;二是利用股指期货一天可以多次买卖的特点,利用股指期货的技术分析和程序化交易,即所谓的程序化CTA产品;三是在极短的时间内用复杂的算法交易股指期货,即所谓的高频交易产品;四是买卖股指期货及其现货ETF//股票。当然,这些高端量化工具需要大量的计算机和科研投入,所以主要掌握在专业机构手中。量化投资的意义在于,科技和工程力量已经进入财富管理行业,普通人不仅可以选择跟随市场的公募基金,还可以选择所谓的绝对收益型财富管理产品。
云计算时代的量化投资
量化投资第一年后,很多对此感兴趣的相关专业人士都加入了量化投资策略的发展阵营。与有限的资产管理机构和产品需求相比,人才和战略存在阶段性过剩,需要出路。另一方面,还有庞大的客户群体。他们对直接购买理财产品不感兴趣,希望通过证券期货账户参与理财的过程,但是没有太多时间打理自己的账户。市场需要一个平台,让政策提供者与需要租赁政策模型以便交易的财务经理建立联系;在租用模型之后,财务经理还需要一个强大的模型使用环境来保证策略的正常运行,这就是云计算时代的量化投资,也就是所谓的“云交易”。Micronet是上述云事务的一个具体的大规模应用。
在一个创新变革的时代,信息技术、工程技术、互联网、物联网甚至物联网改变了人们的日常生活。如今,这些技术已经逐渐渗透到财富管理行业,智力游戏的巅峰行业。在上个世纪的科幻电影中,那些愚蠢的机器人就像天方夜谭。在快速发展的时代,那些图像现在已经成为古董。租机器人投资理财已经成为现实,但会不会像最近的电影一样,出现一个和人一模一样,具有自我进化能力的“机器人”?当然,量化投资的思想来源毕竟是人。云计算和大数据时代的量化投资,推动了投资的想象力,简化了我们的生活,满足了我们的需求。这给了大家一些科技进步的希望。